IAU Open Access

DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Demirkol, Merve
dc.date.accessioned 2019-05-25T05:47:42Z
dc.date.available 2019-05-25T05:47:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2129
dc.description.abstract Etkin Piyasalar Hipotezi, ilk kez 1970 yılında Fama tarafından tanımlanmış ve birçok ülkenin piyasa getirileri kullanılarak hem teorik hem de uygulamalı olarak test edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen sonuçlar ülkelere, ülkelerin demografik ve fizyolojik yapılarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak, yatırımcıların bazı sosyolojik ve psikolojik durumlardan dolayı gerçekçi olmayan davranışlarda bulundukları ve yüksek gelir sağlayabilecekken zarar edebilecekleri gözlemlenmiştir. Yatırımcıların kazanç sağlamak amacıyla menkul kıymet piyasalarındaki bu gerçekçi olmayan davranışlar sonrasında meydana gelen anormal kazanç ya da zararlar “anomali” olarak ifade edilmiştir. Bu çalışmada, BIST30, BIST100 endeksleri, dolar kuru, dolar vadeli işlem ve BIST30 vadeli işlem sözleşmeleri için 18.11.2002 ile 15.07.2015 tarihleri aralığında Haftanın günü (Pazartesi günü), Ocak ayı, Ay içi ve Bayram etkilerinin varlığı incelenmiştir. Getiri oranları incelenerek, anomalileri ölçmek için seçtiğimiz zaman serilerinin (dolar kuru, BIST30 gibi…) temel istatistiksel özellikleri ve normal dağılıma uygunluğu regresyon analizi kukla değişken yöntemi ile test edilmiştir. Kukla değişken tuzağına düşmemek için durum sayısından bir eksik sayıda kukla değişken kullanılması gereği doğmuştur. Bu nedenle Haftanın günü etkisi incelenirken Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri regresyon denkleminde yer alırken Cuma gününü ifade eden kukla değişken modelde yer almamaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Davranışsal Finans tr_TR
dc.subject Anomali tr_TR
dc.subject Etkin Piyasalar Hipotezi tr_TR
dc.subject BIST tr_TR
dc.subject VİOB tr_TR
dc.subject Behavioral Finance tr_TR
dc.subject Anomaly tr_TR
dc.subject Efficient-market hypothesis tr_TR
dc.subject BIST tr_TR
dc.subject VIOB tr_TR
dc.title DAVRANIŞSAL FİNANS VE ANOMALİLER: BIST VE VİOB’DA TEST EDİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Efficient-market hypothesis, first identified in 1970 by Fama and using market returns have been tested in many countries both theoretical and practical. According to researches and results; it can show vary country and their demographic and physiological structures. But they are investors in unrealistic behavior has been observed for some sociological and physiological conditions and they can damage the high-income nourishment. Abnormal gain or less according after this irrational behavior in the securities market in order to gain the investors “anomaly” has been referred to. In this study, BIST30, BIST100 indexes, dollar exchange future of dollars and BIST30 for futures contracts on 18/11/2002 and 15/07/2015 day of the week in the range of dates (Monday), January and the presence of month-day were examined. In examined rates of return, when we choose to measure the anomaly series (dollar exchange rate, BIST30 etc…) has been tested with basic statistical properties of the normal distribution and the suitability of the dummy variable regression analysis method. The number of cases in order to avoid the dummy variable trop it became necessary to use in incomplete number of dummies. Thus, the day the impact of the week examining the Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday regression, while it is not included in the dummy model expressing the Friday equation. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 76 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account